Más de las que crees. Una estrategia con un 55 % de acierto, ganancia y pérdida medias de 40 $ y 1,70 $ de costes por operación tiene una ventaja real de 2,30 $ por operación, pero necesitas unas 1.160 operaciones para distinguirla del azar. Con 100 operaciones, una estrategia buena y una mala se ven igual.
Pon tus números: te dice tu ventaja después de costes, cuántas operaciones necesitas para estar seguro de que es real y qué demuestran de verdad las que ya llevas.
Casos típicos
| Acierto | Ganancia media | Pérdida media | Ventaja por operación | Operaciones necesarias |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 40,00 $ | 40,00 $ | 2,30 $ | 1.160 |
| 40 % | 80,00 $ | 40,00 $ | 6,30 $ | 340 |
| 70 % | 20,00 $ | 40,00 $ | 0,30 $ | 32.270 |
| 50 % | 60,00 $ | 40,00 $ | 8,30 $ | 140 |
| 35 % | 120,00 $ | 40,00 $ | 14,30 $ | 110 |
Todos con 1,70 $ de costes por operación (comisión y 1 tick de deslizamiento en un Micro Nasdaq).
Por qué hacen falta tantas
- La ventaja es pequeña comparada con el ruido. Cada operación sube o baja 40 $ y la ventaja son unos pocos dólares. Para ver una señal pequeña entre mucho ruido hacen falta muchas repeticiones: con la mitad de ventaja, cuatro veces más operaciones.
- Los costes se comen la ventaja primero. Cada dólar de comisión y deslizamiento reduce la ventaja y dispara las operaciones necesarias.
- Es el mínimo. Supone operaciones independientes. En el mercado real las pérdidas se agrupan en los días malos, así que en la práctica hacen falta algunas más.
Qué hacer con este número
- Antes de comprar una evaluación: si tu backtest o tu demo tienen menos operaciones que esto, tu ventaja aún es una hipótesis. Pruébala más tiempo en un simulador, que es gratis.
- No cambies de estrategia cada 20 operaciones. Con tan pocas, los resultados son ruido. Decide antes cuántas harás antes de juzgarla.
- Cuidado al optimizar: probar muchas variantes y quedarte con la mejor la hace parecer mejor de lo que es (lo contamos en ¿cuántas pruebas hiciste?).
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