Un trader con ventaja que sigue su plan al pie de la letra cierra en rojo el 53 % de los días. Otro con la misma estrategia y los errores de siempre cierra en rojo menos días, el 49 %, y aun así pierde dinero el 82 % de los años. Juzgar un día por su resultado engaña.
Los números
El mismo trader en los dos casos: acierta el 45 %, gana 300 $ y pierde 200 $ de media, hace como mucho tres operaciones al día y para tras dos pérdidas. En una columna sigue su plan; en la otra, comete a media frecuencia los errores más comunes: doblar tras perder, alejar el stop, seguir después del paro, cortar las ganadoras, saltarse operaciones por miedo, operar sin setup y la euforia tras una racha buena.
| Sigue el plan | Un poco de todo | |
|---|---|---|
| Días en rojo | 53 % | 49 % |
| Semanas en rojo | 38 % | 50 % |
| Meses en rojo | 24 % | 55 % |
| Años en pérdidas | 2 % | 82 % |
3.000 trayectorias simuladas de 250 sesiones por conducta. Semana = 5 sesiones; mes = 21. Los años en pérdidas, con una cuenta propia de 10.000 $ en la que «ruina» es perder la mitad: 2 % siguiendo el plan y 79 % con un poco de todo.
Por qué pasa
- El que sigue el plan tiene más días malos que buenos, pero los buenos pesan más. Un día malo son dos pérdidas y a casa; uno bueno, dos o tres ganadoras.
- El que comete errores fabrica días pequeños en verde: corta las ganadoras antes de tiempo, dobla para recuperar y sigue tras el paro hasta volver a cero. Muchos días acaban un poco por encima. Los que no, acaban muy por debajo.
- Cuanto más largo el periodo, más se separan: en un día casi no se distinguen; en un año, uno casi nunca pierde y el otro casi siempre.
Qué hacer con esto
- Ponle nota al proceso, no al resultado. De 0 a 10: qué parte de tus operaciones siguió tu plan. El resultado se apunta aparte, sin nota.
- Mira el dinero por meses, no por días. Un día en rojo siguiendo el plan es lo normal, no un fracaso.
- Desconfía de tus días en verde con errores. Son los que te enseñan a repetirlos.
- Prepárate para las rachas. Con un 45 % de acierto, varias pérdidas seguidas son parte del juego: mira cuántas en la calculadora de rachas.
Las plantillas para separar lo que hizo el mercado de lo que hiciste tú (las dos columnas y la factura de tus errores) están en el cuaderno gratuito que enlazamos abajo. Y si quieres ver cómo cambian tus probabilidades en una cuenta de fondeo, prueba el simulador de evaluaciones.
Cómo se ha calculado
Simulación de Monte Carlo con números aleatorios comunes: en cada trayectoria, los dos traders tienen las mismas oportunidades y el mismo mercado, y solo cambia su conducta. Ganancias y pérdidas varían alrededor de 300 $ y 200 $; las operaciones del plan no llevan comisiones. Es la misma simulación del capítulo 12 de nuestro próximo libro de psicología del trading.
Gratis: el Cuaderno de la otra mitad. Nueve plantillas para operar con la cabeza fría: tu plan en una página, la lista previa, el test de los doce patrones, el tamaño y la factura de tus errores.
Descargar el cuaderno gratisResultados simulados e hipotéticos, con las limitaciones que eso implica. No es asesoramiento de inversión. Las reglas de las firmas cambian: compruébalas en su web. Este artículo no contiene enlaces de afiliado.