En lo que más pesa para practicar, sí. El rango del día, los días de tendencia y laterales y la hora a la que se marcan el máximo y el mínimo quedan a 3 puntos o menos de los de 4.916 sesiones reales. Donde se aleja: los minutos movidos se agrupan más que en el mercado real y no hay libro de órdenes.
Lo comprobamos generando 2.000 sesiones con el simulador de futuros de cada instrumento y midiéndolas igual que las reales. Estas son las cifras, lo que el simulador no reproduce y para qué sirve (y para qué no).
Por qué un mercado sintético y no días reales
Practicar con días históricos tiene dos problemas. El primero: si repites sesiones, acabas recordando cómo terminaron. El segundo: los datos de la bolsa tienen licencia y no se pueden repartir libremente en una app gratuita. Por eso el simulador fabrica cada sesión segundo a segundo a partir de estadísticas agregadas, sin un solo precio real. La misma semilla da la misma sesión: así el reto del día es igual para todos los que lo juegan.
Con qué se calibra
- Micro Nasdaq (MNQ): 1.813 sesiones reales del Micro Nasdaq (de junio de 2019 a octubre de 2026).
- Micro Oro (MGC): 1.836 sesiones reales del Micro Oro (de septiembre de 2018 a octubre de 2026).
- Micro Crudo (MCL): 1.267 sesiones reales del Micro Crudo (de julio de 2021 a agosto de 2026).
Solo la sesión principal de Nueva York de cada uno. De cada instrumento se guardan estadísticas, no precios:
- cómo cambia la volatilidad minuto a minuto a lo largo del día;
- cómo se reparte el rango diario;
- cuántos días son de tendencia y cuántos laterales;
- con qué frecuencia aparecen minutos extremos.
La prueba: 2.000 sesiones sintéticas frente a las reales
El rango del día es el máximo menos el mínimo, en % del precio de apertura. Un día de tendencia cierra lejos de donde abrió: la distancia entre apertura y cierre supera el 60 % del rango. Un día lateral se queda por debajo del 25 %.
Micro Nasdaq (MNQ)
| Simulador | Real | |
|---|---|---|
| Rango del día, día tranquilo (percentil 10) | 0,62 % | 0,60 % |
| Rango del día, día típico (mediana) | 1,14 % | 1,14 % |
| Rango del día, día movido (percentil 90) | 2,12 % | 2,23 % |
| Días de tendencia | 41 % | 38 % |
| Días laterales | 25 % | 23 % |
| Días con el máximo o el mínimo en la primera hora | 75 % | 78 % |
| Colas de los minutos (curtosis; la normal es 3) | 6,12 | 5,39 |
| Agrupación de minutos movidos (autocorrelación) | 0,16 | 0,11 |
Micro Oro (MGC)
| Simulador | Real | |
|---|---|---|
| Rango del día, día tranquilo (percentil 10) | 0,41 % | 0,42 % |
| Rango del día, día típico (mediana) | 0,76 % | 0,76 % |
| Rango del día, día movido (percentil 90) | 1,41 % | 1,50 % |
| Días de tendencia | 34 % | 32 % |
| Días laterales | 28 % | 27 % |
| Días con el máximo o el mínimo en la primera hora | 66 % | 69 % |
| Colas de los minutos (curtosis; la normal es 3) | 5,95 | 5,59 |
| Agrupación de minutos movidos (autocorrelación) | 0,15 | 0,10 |
Micro Crudo (MCL)
| Simulador | Real | |
|---|---|---|
| Rango del día, día tranquilo (percentil 10) | 1,26 % | 1,29 % |
| Rango del día, día típico (mediana) | 2,21 % | 2,22 % |
| Rango del día, día movido (percentil 90) | 3,96 % | 4,11 % |
| Días de tendencia | 34 % | 33 % |
| Días laterales | 28 % | 26 % |
| Días con el máximo o el mínimo en la primera hora | 64 % | 67 % |
| Colas de los minutos (curtosis; la normal es 3) | 5,96 | 5,95 |
| Agrupación de minutos movidos (autocorrelación) | 0,15 | 0,08 |
Lo que más se aleja es la agrupación: en el simulador un minuto movido va seguido de otro movido algo más a menudo que en el mercado real (0,15 a 0,16 frente a 0,08 a 0,11). En la práctica, las rachas de velas grandes duran un poco más que en el real. Y los días muy movidos (percentil 90) son algo más tranquilos que en el real.
Lo que el simulador no reproduce
- El libro de órdenes. No hay cola: cuando el precio solo toca tu orden limitada, se llena con cierta probabilidad por segundo, para imitar que en el real no siempre te llenan. Si el precio la atraviesa, se llena siempre.
- El deslizamiento variable. Es fijo: 1 tick en órdenes a mercado y stops, más 0,60 $ de comisión por contrato y lado. En una noticia real puede ser mucho más.
- Las noticias. Se modelan como un salto inicial y una volatilidad que se va calmando en unos minutos, no como un hueco de precio con el libro vacío.
- La noche. Solo la sesión principal de cada instrumento: ni Asia ni Europa.
Para qué sirve y para qué no
Sirve para entrenar lo que más cuentas de fondeo quema: el tamaño, poner siempre el stop, parar al llegar a tu pérdida del día, no operar después y respetar el trailing y la consistencia de cada firma. El simulador lo apunta todo en un diario y te puntúa la disciplina.
No sirve para validar una estrategia. Un mercado sintético no tiene las ineficiencias del real; si tu estrategia gana aquí, no dice nada de si gana allí. Para eso hace falta un backtest con datos reales y costes, y después una prueba en vivo con poco tamaño (lo explicamos en las 12 preguntas antes de pagar una evaluación).
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