Con un objetivo y un stop de 8 ticks en el micro Nasdaq, y costes realistas, necesitas acertar el 77,5 % solo para no perder. El porcentaje de acierto por sí solo no dice nada: hay que mirarlo junto al objetivo, el stop y los costes.
La fórmula
Si cada operación te cuesta C ticks entre comisión y deslizamiento, ganas objetivo − C cuando aciertas y pierdes stop + C cuando fallas. El acierto mínimo para no perder es:
acierto para empatar = (stop + C) ÷ (objetivo + stop)
Sin costes, con objetivo y stop iguales, sale el 50 %. Cada tick de coste lo empuja hacia arriba, y pesa más cuanto más pequeños son el objetivo y el stop.
Cuánto cuesta una operación de verdad
En el micro Nasdaq (MNQ) cada tick vale 0,50 $. Con una comisión de unos 1,20 $ por contrato, ida y vuelta (compruébala en tu firma y tu plataforma), y 1 tick de deslizamiento al entrar y otro al salir, cada operación cuesta unos 2,20 $: unos 4,4 ticks. En el Nasdaq grande (NQ) el tick vale 5 $ y la misma comisión pesa mucho menos: en el libro usamos 1,5 ticks.
| Objetivo = stop | Con 1,5 ticks de coste (NQ) | Con 4,4 ticks (MNQ) |
|---|---|---|
| 8 ticks | 59,4 % | 77,5 % |
| 16 ticks | 54,7 % | 63,8 % |
| 30 ticks | 52,5 % | 57,3 % |
Acierto mínimo para no perder. Cuanto más pequeño es el recorrido que buscas, más se come el coste.
Calculadora: ¿cuánto tienes que acertar?
Pon tu objetivo, tu stop y tus costes. Si sabes tu acierto (de operaciones que no usaste para diseñar la estrategia), te dice cuánto ganas o pierdes de media por operación. Se calcula en tu navegador; no se envía nada.
La comisión por defecto (1,20 $) es la de un micro. En los contratos grandes (NQ, ES) es mayor: pon la de tu firma o tu bróker.
El 52,4 % que pierde dinero
En el laboratorio entrenamos un modelo de machine learning con velas de cinco minutos del Nasdaq. Fuera de muestra acertaba la dirección el 52,4 % de las veces, por encima del 50 % en los seis tramos que probamos: hay algo de previsibilidad real. Pero antes de costes ese acierto valía de media unos 0,95 $ por operación, y los costes eran 1,50 $. Resultado: pierde.
Por eso, cuando te enseñen una IA, un bot o una estrategia con un 60 % de acierto, pregunta por el objetivo, el stop y los costes, y haz la cuenta. Un 60 % con objetivo y stop de 8 ticks en MNQ pierde dinero; un 45 % con un objetivo de 300 $ y un stop de 200 $ puede ganarlo.
Qué hacer con esto
- Mide tu acierto después de costes y en operaciones que no usaste para diseñar la estrategia.
- Si buscas pocos ticks, sube el listón: con 8 ticks en MNQ, más de la mitad del objetivo se va en costes.
- Si tu backtest no resta costes, réstale al menos 4-5 ticks por operación y contrato en MNQ antes de creértelo.
- Desconfía de los porcentajes sueltos: el acierto sin la ganancia y la pérdida medias no dice nada.
Cómo se ha calculado
Fórmula exacta para operaciones que terminan en el objetivo o en el stop, con un coste fijo por operación. Los costes son supuestos razonables, no los de tu firma. El modelo de machine learning se probó en seis tramos de datos que no se usaron para entrenarlo, con velas de cinco minutos del Nasdaq (capítulo 6 del libro).
Resultados simulados e hipotéticos, con las limitaciones que eso implica. No es asesoramiento de inversión. Las reglas de las firmas cambian: compruébalas en su web. Este artículo no contiene enlaces de afiliado.