A menudo, pero no porque «atraigan» al precio. La sesión de Nueva York tomó el máximo de la noche el 63 % de los días y el máximo del día anterior el 56 %. Pero un nivel sin nombre a la misma distancia de la apertura se alcanzó igual de a menudo (diferencia de 0,0 ± 1,5 puntos porcentuales): manda la distancia, no la «liquidez». E ir contra la barrida de la noche, después de costes, dio de media 4,09 $ por operación (±7,88 $): ninguna ventaja demostrada.
Medimos 1.813 sesiones del Micro Nasdaq (2019-2026), en hora de Nueva York (de 15:30 a 22:00 en España casi todo el año). «Toma el máximo» quiere decir que la sesión cotiza por encima en algún momento, también si ya abre por encima.
Cuántas veces toma Nueva York cada máximo y mínimo
| Referencia | Toma el máximo | Toma el mínimo | Los dos | Ya roto a las 9:30 |
|---|---|---|---|---|
| Asia (20:00-24:00) | 78 % | 71 % | 48 % | 70 % |
| Londres (2:00-5:00) | 76 % | 71 % | 47 % | 55 % |
| La noche entera (18:00-9:30) | 63 % | 56 % | 24 % | 0 % |
| Sesión anterior (9:30-16:00) | 56 % | 44 % | 9 % | 41 % |
El rango de Asia es pequeño: el 70 % de los días ya está roto antes de que abra Nueva York, así que «tomar el máximo de Asia» suele pasar de madrugada. El máximo se toma más que el mínimo porque el Nasdaq subió en estos años.
¿Atraen estos niveles al precio?
Si el mercado «fuera a buscar» la liquidez de encima de los máximos y de debajo de los mínimos, llegaría a esos niveles más a menudo que a cualquier otro nivel a la misma distancia. Comparamos cada nivel con su espejo: la misma distancia a la apertura, del otro lado, donde no hay nada especial.
| Distancia a la apertura | Casos | Llega al nivel | Llega al nivel espejo |
|---|---|---|---|
| 0× – 0,1× | 1580 | 92 % | 92 % |
| 0,1× – 0,25× | 2367 | 76 % | 76 % |
| 0,25× – 0,5× | 2229 | 56 % | 59 % |
| 0,5× – 1× | 1657 | 34 % | 32 % |
| más de 1× | 537 | 15 % | 12 % |
Distancia en veces el rango diario mediano de las 20 sesiones anteriores. Las cuatro referencias juntas, 8.370 casos, solo los días que abren dentro del rango.
No hay diferencia. Un nivel a menos de una décima parte del rango de un día normal se alcanza el 92 % de las veces y uno a más de un día entero, el 15 %, sea el máximo de Londres o un precio cualquiera. La tabla sirve como mapa de probabilidad para tus objetivos.
Ir contra la barrida, con dinero
La entrada de moda: la sesión rompe el máximo (o el mínimo) de la noche y, en 30 minutos como mucho, una vela de 1 minuto cierra de vuelta dentro. Venta (o compra) a la apertura de la vela siguiente con 1 MNQ, stop 1 tick más allá del extremo y salida a las 16:00. Comisión de 1,20 $ y 1 tick de deslizamiento al entrar y al salir.
- 1.481 operaciones: 4,09 $ de media (±7,88 $ de margen de error al 95 %). El cero queda de lleno dentro del margen.
- Perdió el 87 % de las veces. El stop es corto (unos 44 $ por operación) y pocas llegan al cierre.
- Negativa en 3 de 8 años. Unos pocos días grandes sostienen la media.
Para qué sirve
- Objetivos por distancia, no por nombre: usa la tabla de arriba para estimar cuánto de probable es que tu objetivo se alcance hoy.
- Los stops más allá de máximos y mínimos evidentes saltan tanto como cualquier otro precio a esa distancia: dimensiónalos para el movimiento normal (mira cuánto se mueve cada hora).
- Si operas barridas, apúntalas y mide tus propios resultados con suficientes operaciones (¿cuántas?).
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